Detalle del congreso

Autores: L.S. Aragone; J. Gianatti; P.A. Lotito; L.A. Parente.

Resumen: En este trabajo se consideran problemas de control óptimo de tipo minimax que involucran parámetros de incertidumbre tanto en la dinámica como en la función objetivo. Se propone su resolución numérica mediante un esquema que en cada iteración presenta tres etapas: generación de un muestreo aleatorio, búsqueda de una dirección de descenso y actualización por un paso de tipo Armijo. Bajo hipótesis de crecimiento del muestreo, se obtienen resultados de convergenciasobre una adecuada clase de subsucesiones. Se presentan implementaciones enejemplos sencillos comparando los resultados con métodos de promedio muestral.

Tipo de reunión: Otro.

Producción: Descenso estocástico para problemas de control óptimo minimax con incertidumbr.

Reunión científica: SUMA 2019.

Lugar: Mendoza.

Institución organizadora: Universidad Nacional de Cuyo.

Publicado: No

Mes de reunión: 9