Detalle del congreso

Autores: Aragone L. S.; Mancinelli Elina; Philipp Eduardo.

Resumen: En este trabajo estudiamos la ecuacion de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) asociada al problema de optimizacion con controles monotonos. El problema trata el caso de horizonte innito y costos con coeficientes de actualizacion.Se estudia la solucion numerica a traves de la discretizacion en tiempo (por diferencias nitas), definiendose un esquema consistente de punto jo de un adecuado operador. Utilizando tecnicas de viscosidad, demostramos que la convergencia en este problema es de orden gammaen contraste con el orden gamma sobre dos valido paralos problemas generales de control. Esta diferencia surge de la forma sencilla y precisa en que pueden ser aproximados los controles monotonos.

Tipo de reunión: Congreso.

Producción: Sobre un problema de control óptimo con controles monótonos.

Reunión científica: IV Congreso Latinoamericano de Matemáticos (CLAM).

Lugar: Córdoba.

Institución organizadora: UMALCA-UMA-FaMAF-UNC-CIEM-CONICET.

Publicado: No

Mes de reunión: 8

Año: 2012.