Thesis detail

Authors: Philipp, Eduardo Andrés.

Summary: Se consideran problemas de control óptimo con controles monótonos y horizonte infinito. En este caso la función valor sastisface una inecuación variacional (IV) de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB), de cuya discretización se define un problema totalmente discretizado. Se demuestran los órdenes de convergencia y se realizan diferentes implementaciones numéricas sobre diversos ejemplos verificando los resultados teóricos. Además se consideran algoritmos de aceleración para mejorar la convergencia. Por último se considera un problema de aplicación en la economía, el problema de Agente-Principal. Se realizan simulaciones numéricas también en este caso.

Academic degree: Universitario de posgrado/doctorado.

Obtained title: DOCTOR EN MATEMÁTICA.

Language: Español.

Knowledge area: Matemática Aplicada.

Year: 2014